Já imaginou poder voltar no passado e garantir que aquela estratégia daria certo? A ferramenta do Backtest existe para resolver esse tipo de problema. Utilizando dados do passado, nós podemos remontar a estratégia em um determinado período anterior para comprovar se teria sucesso. Isso não garante o futuro da estratégia, mas o passado nos dará uma boa ideia de como a estratégia se comporta em determinados momentos.
Para começar, é preciso deixar bem claro que é necessário que a estratégia esteja bem delineada e sejam conhecidas todas as regras de entradas e saídas dos trades, os ativos a serem utilizados, os indicadores (se forem utilizados), como calcular objetivos e stops (ou utilizar objetivos e stops fixos), dentre diversas outras características. Portanto, antes de começar a fazer o seu backtest, é sempre necessário se perguntar se a sua estratégia já está bem definida, se todas as regras podem ser escritas de formas simples e se você consegue entender quais movimentos busca capturar com esse tipo de estratégia.
Com a estratégia bem definida em mãos, basta encontrar uma plataforma que permita que você faça seu backtest. Hoje em dia, é possível encontrar softwares que façam grande parte do processo automaticamente. Dentre eles, algumas plataformas de trading, como o ProfitChart e o Metatrader, já vêm com um sistema de backtesting pronto e deixam ao usuário a liberdade de criar estratégias mais complexas por meio de programação, ou uma interface simplificada de regras.