Primeiramente, entraremos no conceito de Vwap. Seu nome original é Volume Weighted Average Price, traduzindo para nossa língua: Preço Médio Ponderado por Volume. Em quase todas plataformas, é possível incluir tal indicador para nos mostrar qual média de preço está sendo negociada no período ponderando seu volume. Atenção para esse detalhe, como é uma média ponderada, o número de contratos (volume) influencia em sua rota.

Algo muito importante e que poucos sabem sobre a VWAP é: os grandes players usam como parâmetro para realizar operações grandes e longas no mercado. Mas nesse ponto que se encontra a diferença, todos os players não usam a VWAP que é traçada a partir das 9h AM, quando o mercado inicia suas negociações, e sim a partir do momento que tal player entrou no mercado. Desse marco zero que é pré-setada a sua vwap, ele decide ficar comprado/e ou vendido em relação a Vwap a partir do momento em que começou a atuar.