VWAP é a sigla para Volume Weighted Average Price, que significa em português Preço Médio Ponderado por Volume. Representa a média dos preços que foram negociados em um período, ponderada pelo volume de negociação. Dito de outra forma, mede o preço médio de um determinado ativo financeiro dentro de um período, ponderado pelo volume negociado.
O VWAP serve para identificarmos os principais pontos de liquidez do ativo. Essas são regiões de briga de preços. Esses pontos de liquidez podem ser traduzidos por níveis de preço em que ocorre um bloqueio ou obstáculo ao avanço, gerando zonas de suporte, resistência e pullbacks.