Funcionar, funciona – mas é bom testar antes

Até agora, você viu inúmeras formas de se interpretar um gráfico. As opções são muitas – operar com indicadores, operar sem indicadores, em tempos gráficos maiores, menores, scalping, day trading, swing trading, futuros financeiros, futuros agrícolas, ações... são tantas as opções que, no começo, chegamos a ficar um pouco perdidos.

Mas não se preocupe. Sua primeira tarefa é testar tudo o que for possível – obviamente, na conta demo, sem colocar um único centavo do seu dinheiro – para você saber o que existe, ganhar alguma experiência e, finalmente, poder escolher aquilo que vai operar.

Não se deixe levar pela maioria – na hora de escolher, leve em consideração o seu perfil, a sua disponibilidade de tempo e o seu capital disponível. Não é porque todo mundo opera dólar, que você será obrigado a fazer o mesmo. Você está nesse mercado para fazer dinheiro, e não para fazer parte de um grupo bacana.

Todo esse processo de conhecimento o conduzirá naturalmente à escolha de um setup. Como você viu na aula, um setup nada mais é do que um conjunto de regras que incluem sinais de preço, volume e indicadores técnicos e determinam as entradas e as saídas nas operações, bem como o gerenciamento de risco.

Embora seja fundamental ter um setup, não é ele sozinho que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado. O setup é tão-somente uma ferramenta que diz quando entrar e quando sair de uma operação.

O setup vai te dar basicamente duas informações: onde entrar e onde sair, seja por perda, seja por ganho, ou seja, um ponto de entrada, uma saída por Loss, uma saída por Gain.

O grande benefício de se utilizar um setup está na chamada expectativa matemática, que, grosso modo, significa: a cada N ocorrências de um determinado sinal, qual o percentual de acerto daquele setup. Colocado de outra forma, seria: o resultado médio esperado de uma operação feita repetidas vezes sob as mesmas condições.

Digamos, por exemplo, que seu setup seja o cruzamento de médias móveis. Suponha que, em seus testes para determinado ativo, você verificou que a cada 100 trades, 67 você acerta e 33 você erra (ATENÇÃO: esses valores são apenas didáticos. Não os utilize para seus trades). Dizemos então que esse setup possui uma expectativa positiva e que se você, todas as vezes que cruzar aquela média móvel, entrar na operação, terá chances de sair com dinheiro no bolso, desde que seus ganhos absolutos nos acertos sejam maiores do que suas perdas absolutas nos erros.

Em outras palavras, de nada adianta você acertar 70% das operações se, cada vez que ganhar, você ganhe R$ 10,00 e, cada vez que perder, perca R$ 2.000,00.

Por isso, o processo de escolher um setup é demorado. Você vai ter que testar esse setup em todas as condições possíveis: em diversos tempos gráfico, em diversas épocas do ano, em diversos dias da semana, com diversos ativos e assim por diante, anotando cada resultado, até encontrar um resultado que seja considerado ótimo dentro de sua bateria de testes.

Depois, você poderá testar um outro setup para comparar seu desempenho àquele primeiro que testou. E, então, terá que passar por toda a bateria de testes novamente.

O nome que se dá a esse processo é backtest e, como foi possível reparar, isso dá uma trabalheira danada.  É por essa razão que existem os robôs. Eles são ferramentas ideais para a realização de backtests, uma vez que executam todos esses passos de forma automatizada e muito mais rápido que qualquer ser humano. São, de fato, uma mão na roda para acelerar a obtenção de resultados nos backtests.

Se optar por um robô, escolha um que permita colocar diversos parâmetros, o que dará a você bastante flexibilidade na hora da realização dos testes.

Mesmo fazendo isso tudo, não perca de vista que não existe o melhor setup – todo setup pode funcionar. O importante é você ter um método que o obrigue a ser disciplinado. Você terá que se comportar mais ou menos como aquele robô, ou seja, obedecer rigorosamente os critérios de seu setup. Só assim a expectativa matemática trará para seu bolso os resultados que viu durante a fase de testes.

De resto, a disciplina, o controle de risco e o bom gerenciamento financeiro darão conta do trabalho.

Essa é a lição mais valiosa que você terá em toda sua vida de trader: o mercado remunera a sua disciplina.