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Setup para Day Trade: O que É e Dicas estratégicas para Operar

O que é um Setup e como ele pode ser utilizado no Day Trade? Veja o que é importante saber, dicas essenciais e exemplos práticos de setups para operar no mercado.

Day Trade Jun 03, 2021

A maior parte das pessoas que entra em contato com o mundo do trading pela primeira vez se depara com uma ideia bastante difundida – e por isso mesmo popular – os setups para day trade.

E o que é um setup? Um setup para day trade consiste basicamente em um conjunto de regras operacionais que, se aplicadas corretamente, possibilitam ao trader extrair dinheiro do mercado.

Mas será que é só isso?

Pois é, basta um pouco mais de experiência prática para percebermos que não existe um setup mágico que possibilite ganhos financeiros constantes a todo aquele que o utilizar.

Até porque, se houvesse um setup para day trade matador e infalível, todo mundo iria querer já estaria utilizando.

E se todo mundo utilizasse um setup que sempre dá certo, jamais iria encontrar uma contraparte. Afinal, quem iria vender algo para mim, sabendo que vai perder?

Vamos entender um pouco melhor… há basicamente dois modos de se operar no mercado e eles são bastante distintos.

Um dos modos é o discricionário. Nesse modo, o que determina os preços de entrada e saída das operações é quase que totalmente a interpretação subjetiva do trader.

Quer um exemplo: Imagine que você vai traçar uma LTA ou  Linha de Tendência de Alta? Onde é correto traçar a linha: ligando duas mínimas?

Ou seria melhor ligar dois fechamentos? E que tal se eu ligasse uma mínima a um fechamento? Ou o contrário?

Percebe? Quem determina como a LTA será traçada é o próprio trader que, baseado em sua experiência, irá traçá-la onde achar melhor.

Já um setup para day trade é mais objetivo. As entradas e saídas são pontos inequívocos no gráfico, o que não dá margem à interpretação.

Por exemplo: virada de HiLo é um setup para traders muito utilizado. Se o HiLo ficou verde, a entrada na compra é no rompimento da máxima do candle que fez o HiLo virar para verde.

Esse é o trade e nem tem o que discutir.

Você pode escolher operar por setup ou operar por análise gráfica e nenhuma das duas formas está errada. Tudo depende do seu perfil pessoal.

Neste artigo eu vou falar especificamente sobre como funciona um setup para day trade.

Leia também:

O que é um setup para day trade?

Bem, você provavelmente já estudou um pouco de análise técnica – senão nem saberia que existe uma coisa chamada setup – e viu que existem centenas de indicadores para as diversas condições de mercado.

Existem indicadores para quando o mercado está de lado, indicadores para quando o mercado está em tendência, indicadores para medir a força do mercado, indicadores para volume e assim por diante.

Um setup nada mais é do que criar critérios para entrada e saída nas operações e, para isso, muitas vezes iremos utilizar um ou mais indicadores.

Mas não basta colocar indicadores aleatoriamente no gráfico, temos que colocá-los de modo que complementem-se uns aos outros.

Porque se colocarmos dois indicadores para medir ou verificar a mesma coisa (IFR e Estocástico, por exemplo), isto seria um desperdício de energia.

Mas um setup para day trade não se limita aos indicadores. Ele tem que dizer a você como o mercado deve estar antes de procurar uma entrada na operação, deve estabelecer um sinal de entrada, um critério para posicionar o Stop Loss e o Stop Gain.

E se você decidir fazer realizações parciais, o setup deve dizer a você quando e como fazer essas realizações.

Além disso, você não pode se esquecer de dizer em qual tempo gráfico irá operar: 5 minutos, 10, 15 ou 30 minutos?

Como funciona um setup para day trade?

Do ponto de vista estritamente prático, um setup para day trade funciona do seguinte modo:

Estabelecido um critério de entrada, o trader terá que esperar que aquele sinal apareça no gráfico. Isto significa que sem o sinal, não haverá trade.

Pode até mesmo acontecer de passar o dia inteiro e o sinal não surgir.

E o que o trader deve fazer nessa condição? Isso mesmo: nada! Se não há sinal, não há entrada. E se não há entrada, não há trade. Simples assim.

Esta, aliás, é a maior reclamação dos traders iniciantes.

Eles acreditam que um trader deve manter-se ocupado e operar todos os dias, várias vezes por dia, o que é obviamente um erro colossal.

Um trader não é premiado por esforço, mas sim por eficiência, ou seja, ele ganha dinheiro se souber esperar a hora certa.

Pois bem, uma vez que  surja um sinal, o trader deverá iniciar a sua operação e conduzi-la até o alvo. E esta condução também deverá ter sido definida pelo setup.

Você fará realização parcial? Qual o tamanho da posição a ser realizada em cada ponto? Haverá trailing stop?

Qual o critério para a mudança do ponto do stop? Qual o critério para a saída definitiva da operação?

Enfim, tudo isso tem que estar definido previamente e deverá ser seguido de maneira absolutamente rigorosa pelo trader que decidir operar através de setup.

Esta é a grande característica de um setup – ele exige que o trader cumpra todas as suas etapas com rigor, sem questionar.

Um setup é algo que se beneficia da estatística (que foi previamente testada e aprovada) e se o trader não cumprir as regras com fidelidade absoluta, ele irá arruinar toda a estatística e invalidar os testes previamente feitos.

Como verificar se um setup para day trade é confiável?

O modo mais simples de validar um setup é através de backtest. Antes de colocá-lo em produção, ou seja, antes de operá-lo com dinheiro de verdade, o trader deve testá-lo com dados passados para validar sua hipótese.

O grau de confiabilidade de um setup aumenta se o submetermos às mais diversas condições de mercado e em diferentes épocas do ano.

Por isso é importante que ele seja testado em uma grande base de dados (quanto maior, melhores e mais precisos serão os resultados).

Idealmente os backtests são feitos com robôs, que tanto podem ser adquiridos (sim, tem custo) prontos no mercado como podem ser programados pelo próprio trader utilizando a linguagem de programação de alguma plataforma gráfica, como o Metatrader.

Feitos os testes, o day trader deverá avaliar os resultados obtidos em termos de relação de risco versus retorno, esperança matemática, payoff, drawdown máximo, máxima exposição negativa, máxima exposição positiva, entre outras informações.

Com esses dados na mão, o trader deverá avaliar se vale a pena – ou não – utilizar o setup, ou ainda verificar se deverá fazer alguns ajustes (e se fizer, tem que testar tudo de novo).

Depois de tudo testado e validado, começa a etapa de teste operacional. O trader irá operar o setup no ativo que ele testou para verificar se seu lado emocional consegue lidar com as entradas, saídas e stops.

Depois desse processo, aí sim é hora de colocar o seu setup para day trade em conta real, inicialmente com pouco capital para validar a gestão financeira do seu trading system e finalmente ir aumentando a sua mão até entrar em plena operação.

Vantagens de ter um setup para day trade

Embora o método discricionário (ou subjetivo) ofereça uma quantidade maior de entradas, ele é um método mais perigoso que o modo objetivo, quando operamos através de um setup.

Enquanto que o método discricionário provoca mais insegurança emocional no trader, o setup praticamente elimina o lado emocional das operações.

A contrapartida é que o setup dará menos entradas que o outro método.

Vejamos então quais as vantagens de se operar através de um setup

Regularidade

Se você já estuda o trading há algum tempo, certamente percebeu que não existem garantias.

Mas como o seu setup para day trade passou pelas etapas de validação sobre uma base de dados extensa, o trader terá confiança que, mesmo que passe por um período tomando perdas seguidas, ele seguirá confiante porque sabe que a matemática está a seu favor.

Isso traz regularidade e consistência em seus resultados, principalmente pela eliminação – ou pelo menos uma sensível redução – do componente emocional do trader.

Direcionamento sobre as ações a serem tomadas

Esta é uma das maiores vantagens, principalmente para o iniciante: não tem que pensar muito.

Não que um iniciante não deva pensar. Mas ocorre que quando estamos começando uma nova atividade – e uma atividade que pode fazer você perder dinheiro – ter que lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo pode de certa maneira dar umas travadas em nosso raciocínio.

Então, se tivermos um conjunto de regras fixas e bem definidas, é bem mais fácil realizar as operações. Esta precisão traz vantagens não somente ao trader.

Pense num piloto de avião. Ele tem regras para tudo e antes mesmo dele acionar as turbinas, tudo já está pronto e definido, todas as checagens, plano de voo, documentações, comunicação com a torre de controle, horário, etc.

Um setup para Day Trade é um conjunto de regras que devem ser seguidas à risca.
Um setup para Day Trade é um conjunto de regras que devem ser seguidas à risca.

Ele não pode desviar um único milímetro do seu plano porque se o fizer, haverá boas chances da viagem não dar certo como ele havia planejado.

Segurança na tomada de decisões

Esta talvez seja a maior vantagem de se operar através de um setup. Você não tem dúvidas sobre o que fazer.

Enquanto no método discricionário a subjetividade exige que você decida ali, na hora, se o que pretende fazer é adequado ou não, no setup não existe nada disso.

Se o setup mandar você entrar no rompimento do candle que virou a média de 9 para cima, então é ali que você deve entrar, em nenhum outro lugar.

Não tem o que pensar nem o que decidir. A entrada é ali e pronto. Assim como a saída, as realizações parciais e todo o resto.

É realmente mais seguro operar através de setup, principalmente para quem ainda não tem alguns bons anos de experiência com o mercado.

Se você quer ou precisa aprender sobre psicologia do trade, o Portal tem um curso gratuito para você que vai ensiná-lo(a) a lidar com seu lado emocional durante as operações.

Exemplo de setup para day trade

Existem inúmeros setups para day trade. Vamos mostrar aqui um dos setups mais conhecidos do mercado e que apresenta boa taxa de acerto para operações no mini índice, gráfico de 5 minutos.

É um setup bastante conhecido pelo nome de Fechou fora / Fechou Dentro

Indicadores utilizados: Bandas de Bollinger com MMA20, 2 desvios.

Para este setup utilizamos dois tempos gráficos: 15 minutos e 5 minutos.

Para operar no lado comprador:

Preparação:

  1. acompanhamos o gráfico de 15 minutos e esperamos por um pullback.
Exemplo de Setup para Day Trade - Fechou Fora, Fechou dentro

Note como o preço deixa um candle de reversão exatamente na retração de 50%

  1. este pullback pode ser um retorno ao topo anterior rompido ou uma retração de Fibonacci abaixo de 50%
  2. durante o pullback, passamos para o gráfico de 5 minutos e aguardamos um candle que feche foda da banda inferior e um candle imediatamente seguinte que tenha seu fechamento do ado de dentro da banda inferior.

Execução

Execução do Setup para Day Trade Fechou Fora, Fechou Dentro
  1. colocaremos nossa entrada um tick acima do candle que fechou dentro, com um stop abaixo da mínima de um dos dois candles, preferivelmente o que for mais baixo.
  2. conduziremos o stop até a banda central (MMA20) onde faremos a realização parcial
  3. uma vez acionada nossa realização parcial, movemos nosso stop loss para o ponto de entrada
  4. nossa saída final deverá ocorrer no toque do preço com a banda superior

Como montar um setup para day trade?

A montagem de um setup para day trade a partir do zero é algo que deve ser reservado a quem tem um pouco mais de vivência em outros setups e um bom tempo de estudo a respeito dos diversos indicadores.

Este cuidado se deve à dificuldade de criar um setup inédito. Afinal, existem milhares de setups já desenvolvidos, o que aumenta a dificuldade de se encontrar algo que ainda não tenha sido tentado.

De todo modo, o trader que pretender criar seu próprio setup, deve saber de antemão que tipo de trade ele quer fazer.

Ele busca operações curtas ou longas? Pretende realizar operações conta a tendência no intraday ou a favor? Ele quer operar rompimentos ou retrações?

Uma vez decidido o tipo de trade e o tempo gráfico a ser operado, ele deve escolher os indicadores que melhor se adaptem àquilo que ele quer operar.

Se pretende operar lateralizações, é importante incluir algum oscilador em seu setup. Se ele gosta de rompimentos, o indicador de Volume pode ajudar bastante.

Nesta live, Caio Sasaki – professor TNT – apresenta os 10 melhores indicadores da análise técnica que poderão ajudar você a aprimorar – ou até mesmo contruir – o seu setup.

Depois de escolhidos os indicadores vem a fase da calibragem. O setup deve ser calibrado para aquele ativo específico que se quer operar.

Se mudar de ativo, há que se recalibrar os indicadores do setup.

Passadas todas essas etapas, basta realizar os backtests, realizar as métricas e avaliar os resultados potenciais do setup.

Depois disso, vem a fase de operação em conta demo durante o pregão para avaliar a capacidade do trader em conduzir a operação com este novo setup e, finalmente, a entrada em produção, com a conta real.

Dicas para otimizar o seu setup para day trade

Como você deve imaginar, não há nada tão bom que não possa ser melhorado, e não há nada tão ruim que não possa ser piorado – esta é uma lei da vida e vale para qualquer coisa: do trade à exploração espacial, da culinária à medicina.

Perceba que sempre haverá a possibilidade de melhorias em seu setup.

Em primeiro lugar porque o mercado muda de vez em quando e você, portanto, deverá aferir o seu setup, testar novos indicadores, recalibrar os antigos e assim por diante.

Esta é uma das características de quem opera por setups: em algum momento, mais cedo ou mais tarde, ele não funcionará com a mesma eficiência de antes e a explicação para isso é fácil: os mercados passam por fases.

Ora estarão com alta volatilidade, ora com baixa volatilidade. Poderão passar um bom tempo e tendência para depois passar um bom tempo em lateralizações e assim por diante.

Então o trabalho do trader é sempre medir seus resultados e comparar com as métricas que fez quando realizou os backtests de validação do setup.

Você pode passar sem isso? Sim, pode.

Mas nesse caso terá que suportar o drawdown que seu setup irá proporcionar enquanto o mercado não voltar ao que era antes.

Se eu tivesse que dar uma única dica para avaliar e corrigir setups, essa dica é: meça.

Sim, meça tudo, anote tudo, calcule tudo. Lembre-se que o que não é medido, não é controlado.

E quanto mais intimidade você tiver com o seu setup, maior será a sua capacidade de descobrir os pontos falhos e corrigi-los a tempo, antes de um drawdown que poderia ser minimizado (não se esqueça – sempre haverão drawdowns, maiores ou menores, mas eles sempre ocorrerão)

Disciplina na hora da aplicação

Essa talvez seja a parte mais difícil na execução de qualquer setup para day trade: disciplina.

Não é fácil passar o dia inteiro olhando para o gráfico – sem se distrair – esperando pelo sinal.

Não é fácil entrar em uma operação e ver o preço voltar para perto do seu stop.

Não é fácil, caso você tenha se precipitado e saído da operação bater no seu stop – ver que o preço não pegou o seu stop, chegou no seu alvo e você ficou de fora.

A disciplina é a coisa mais importante para ter sucesso com um setup para day trade
A disciplina é a coisa mais importante para ter sucesso com um setup para day trade

Sim, o maior inimigo do sucesso de um trader é o próprio trader. Para dar certo nesse negócio você tem que ter uma disciplina gigantesca. Sem ela, suas chances diminuem consideravelmente.

Então, sempre que entrar em uma operação, lembre-se dos seus backtests, lembre-se do drawdown máximo que seus backtests lhe mostraram e, com isso em mente, opere o que tiver que ser operado, sem pensar muito.

Apenas obedeça seu setup e, principalmente, não avalie o seu setup operação por operação.

Avalie seu setup a cada 100 operações, ou a cada mês e depois no final de um ano. Só depois disso você saberá se ele – com a sua execução – correspondeu aos resultados do backtest.

Conheça seu perfil

Aqui é onde encontramos a base do sucesso operacional de todo trader – operar de acordo com seu perfil.

Sim, porque se você é uma pessoa que não tem paciência para nada, talvez os setups que gerem poucos sinais ao longo do dia não sejam muito proveitosos.

Ou então, se você é uma pessoa que se distrai facilmente, fazer operações mais longas pode ser mais adequado desde que, claro, você distribua alarmes por todo o canto em sua plataforma para saber se o preço está evoluindo ou se está chegando em seu stop.

Com esses exemplos, você já deve ter percebido que conhecer seu perfil emocional é importantíssimo até mesmo para entrar e conduzir suas operações de day trade.

Estratégias para aplicação de um setup

Você deve sempre procurar por setups para day trade ou outras modalidades que sejam adequados ao seu perfil.

Há pessoas que preferem operações bem curtas e rápidas. Para elas, uma estratégia de scalping pode ser a mais adequada.

Outras preferem ver o desenrolar das operações, buscando alvos longos, não se importando muito com os pullbacks que o preço fará pelo caminho antes de atingir o alvo.

Esses são os que preferem operar tendências.

As lateralizações costumam dar sinais falsos e violinadas e por isso não recomendamos esse tipo de operação para os iniciantes.

Estratégia de scalping

Uma boa estratégia de scalping que costuma ser rápida e efetiva, é a operação de explosões de movimento.

No gráfico de 5 minutos, você deve esperar um movimento de 3 candles grandes de mesma cor e com pouco pavio.

Preferencialmente (mas não obrigatoriamente), faça isso após uma congestão.

Também ajuda se a mínima do terceiro candle estiver com um preço acima (no caso de compra) da máxima do primeiro candle como na imagem a seguir.

Setup para day trade - Estratégia Scalping
Setup para day trade - Estratégia Scalping

Sua entrada deverá ser a mercado, no fechamento do terceiro candle.

O alvo será o tamanho total do terceiro candle, projetado a partir da sua entrada no trade.

O stop deverá ficar abaixo da mínima do terceiro candle

Este setup tem uma boa taxa de acerto

Estratégia de tendência

Quando se fala em operar tendência no intraday, temos que ter em mente que elas poderão não ser tão longas.

Afinal, estamos em um tempo gráfico excessivamente baixo e faz mais sentido falarmos em tendência em operações de swing trade.

Mas, de todo modo, os ativos costumam dar uma espichada pelo menos uma vez ao dia e esta será uma excelente oportunidade para buscarmos alvos mais longos.

Este é um setup bastante simples baseado em um indicador chamado HiLo.

Como deve saber, quando o HiLo está verde e posicionado abaixo dos preços, ele está em modo compra, ou seja, você deve buscar exclusivamente por compras.

E quando o HiLo está vermelho e por cima dos preços, ele está em modo venda.

Abaixo temos uma operação de compra

Setup para day trade - Seguindo Tendência
Setup para day trade - Seguindo Tendência
  1. Esperamos uma virada de HiLo, quando ele passa de vermelho para verde.
  2. Nossa entrada se dará no rompimento da máxima do candle que fez o HiLo virar para verde.
  3. O stop deverá ser posicionado abaixo do HiLo que ficou verde pela primeira vez, como mostrado na figura.
  4. Como é uma operação de tendência, não existe alvo. Você deverá encerrar a operação assim que o HiLo ficar vermelho e o próximo candle romper a mínima do candle que fez o HiLo ficar vermelho.
  5. Como no intraday o mercado é um pouco instável, você deve limitar a quantidade de stops no dia. Se levar 2 stops no dia, em sequência ou em momentos alternados, pare o seu dia. Isso ajudará a preservar o seu capital

Quando mudar de setup para day trade?

A resposta rápida é: quanto ele não estiver mais funcionando.

Sim, setups param de funcionar às vezes.

Esta parada pode ser definitiva – quando o setup é tão conhecido, tem tanta gente operando que ninguém mais quer entrar como contraparte, ou pode ser temporária – o mercado muda por um tempo mas depois volta a se comportar como antes.

Por isso esteja preparado(a) para quando isso acontecer.

E como eu faço se meu setup parar de funcionar?

Você deverá ter mais de um setup. Na verdade você deverá ter um repertório de técnicas que possibilitem você operar qualquer condição de mercado.

Mas você só conseguirá ter esse repertório de técnicas a partir do momento que decidir dedicar-se a esta profissão com afinco e disciplina.

E é por isso que, antes de colocar seu dinheiro no mercado, você deverá treinar e estudar as diversas possibilidades da análise técnica, as diversas condições do mercado, os diversos horários do mercado e assim por diante.

Enfim, você deve adquirir experiência – quanto mais, melhor. Ou então contar com a ajuda de quem já passou por tudo isso e pode orientar você sobre quais os melhores caminhos a percorrer e aqui fica a dica, conheça o Plano TNT.

Conclusão

Operar por setups pode ser a forma mais tranquila e que menos espaço deixa para as questões emocionais.

Afinal, você já fez todos os testes possíveis, avaliou, mediu e chegou a conclusões que passaram pelo teste do tempo (lembre da base de dados do seu backtest) e que possuem validação matemática e apresentam resultados comprovados pela estatística.

A parte menos atraente é que você tem que ficar ali no gráfico o dia inteiro esperando pelo sinal do seu setup, com a desvantagem de que, se o sinal não aparecer, você não irá operar naquele dia.

Nesses casos os robôs ajudam, mas não eliminam a necessidade de acompanhar.

Por outro lado, nem todo mundo tem um perfil psicológico adequado a operações discricionárias que, entre outros problemas, podem dar margem àqueles famosos dias de fúria quando o(a) trader entra em uma espiral de vingança e perde todo o seu dinheiro.

Aliás, mesmo que o seu perfil seja mais discricionário, talvez seja útil começar por setups. Assim, você irá se acostumando aos poucos ao mercado e até mesmo ganhando algum dinheiro.

No fim, o recado é bastante simples e direto: não existe uma única forma de se operar o mercado, e não existe um jeito milagroso de ganhar sempre.

Quem quiser viver dessa profissão, deve desenvolvê-la com um rigor bem maior do que a maioria das outras profissões existentes.

Para finalizar, quero deixar duas dicas para você se aprofundar mais no assunto:

1 - Convido a conhecer a área Aprenda do Portal do Trader que possui diversos cursos completos para ajudar você em seus estudos

2 - Depois de fazer esse curso, conheça o Plano TNT que além de toda a base de técnicas, tem uma etapa dedicada exclusivamente ao assunto.

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Eduardo Becker

Físico de formação e trader desde 2005, atuando principalmente com Price Action. É professor da B3 e da FECAP.

Espero que você aprenda com esse artigo.

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