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Backtesting: O que é, Como Funciona e importância para as operações

Caio Sasaki -

O que vamos discutir neste post?

Backtesting: O que é?

Backtesting nada mais é do que o ato de testar estratégias de investimento, operações e setups através de dados e estatísticas passadas do mercado.

Como diz seu próprio nome, é um “teste para trás”. A partir deste processo, você consegue, por exemplo, testar a eficácia de seus setups em situações simuladas - mas baseadas em dados verdadeiros do mercado.

Essa ferramenta te permite testar seu operacional sem risco algum

Isso tudo permite que você tenha mais informações acerca da verdadeira efetividade das suas estratégias. E pode ter certeza, nada melhor do que operar sabendo o que está fazendo.

Hoje em dia essa é uma das ferramentas mais utilizadas pelos grandes investidores, que dispõem de grandes bancos de dados com informações do mercado para testarem seus setups, estratégias e indicadores.

Essa ferramenta é muito útil para você que deseja se tornar desde um day trader até um holder!

E se você se encaixa nesse primeiro grupo, saiba que o Portal do Trader tem uma solução incrível para te ajudar a dar seus primeiros passos nesse mercado tão competitivo:

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Como o backtesting funciona na prática?

Para realizar um backtesting de qualidade, você precisa ter acesso a um bom banco de dados - o que hoje pode ser encontrado nas grandes plataformas para trading.

Antigamente era muito difícil ter acesso a um bom backtest, então essa ferramenta era quase que exclusiva dos programadores, que podiam criar bancos de dados com muito mais facilidade que a maioria dos operadores.

Mas com o avanço da tecnologia e popularização do trading, esses bancos foram ficando cada vez mais acessíveis ao público geral.

Entretanto, não saia confiando em qualquer um. Se seu banco de dados não for confiável, os resultados do seu backtest também não serão.

Um grande banco de dados é responsável pela eficácia do backtest

Com isso em mente, já é possível começar a utilizar essa ferramenta importantíssima.

Se fôssemos explicar o que acontece nesse processo de maneira precisa, teríamos que adentrar em detalhes técnicos da programação, e por isso vamos nos contentar com uma explicação mais superficial:

Basicamente, quando você for realizar seu backtest, o programa irá acessar todo o banco de dados disponível, e se utilizará de todas as informações e dados possíveis para retornar o resultado mais próximo da realidade que ele puder, a partir do seu operacional.

Quanto mais informações e completo ele for, mais precisa e realista será sua análise.

E a partir desse resultado, você, como trader, pode julgar se suas escolhas estão sendo acertadas ou não.

Backtest Manual e Automático

Existem dois tipos de backtest:

  • Backtest Manual
  • Backtest Automático

O manual é o tipo de teste em que você mesmo, com suas próprias mãos, pega os gráficos do seu interesse e aplica nele as operações, setups e indicadores que deseja estudar.

Esse método permite uma maior compreensão do mercado, além de te ajudar a definir seus pontos de entrada e saída.

Entretanto, exige mais tempo e disciplina que o método automático, que vamos ver agora.

O método automatizado, por sua vez, é feito totalmente por robôs e programas criados exclusivamente para isso. Apesar desse tipo de backtest ser mais rápido, ele vai exigir programas que muitas vezes não são tão acessíveis assim - mas são realmente uma mão na roda comparado ao teste manual….

Qual a importância do backtesting para as operações na B3?

Para entender melhor a importância do backtesting para suas operações, vamos usar uma analogia que tenho certeza que você vai entender:

No seu tempo de colégio, tenho certeza que você já fez muitas provas.

E cá entre nós, algumas você nem precisava estudar, e em outras você dedicava todo o seu final de semana para ficar com as caras nos livros, só pra poder tirar uma boa nota no final e mostrar seu boletim orgulhoso pros seus pais.

E em muitas dessas matérias, mergulhar de cabeça nos exercícios era o melhor jeito de estudar. Você tirava seu dia pra fazer listas de exercícios de matemática, geometria, e etc.

Na escola ou no trading: colocar seu conhecimento em prática é sempre o melhor jeito de estudar

E por que você fazia isso? Pois o melhor jeito de saber se seu conhecimento e estratégia de resolução de questões estava correto era colocando-os em prática com questões semelhantes às que você encontraria na hora da prova.

No trading, ocorre praticamente a mesma coisa.

Para testar se seus conhecimentos e setups estão realmente afiados, o trader realiza uma série de backtests, e analisa cada um de seus resultados.

Essa ferramenta também é muito utilizada por fundos de investimentos, que aplicam esse banco de dados para tomar decisões de formação de portfólio, aportes e muito mais.

Extremamente útil e interessante, não é mesmo?

Vantagens ao usar o Backtesting

Usar essa ferramenta pode trazer muitas vantagens e benefícios para as suas operações. Vamos conferir o que esse processo pode te proporcionar:

Te permite testar seu setup

Logo de cara essa vantagem já deveria te convencer a começar a utilizar o backtest pra ontem!

Seu setup nada mais é do que o conjunto de regras que vai determinar sua entrada na operação. Essas regras podem ser de diversos tipos: desde cruzamentos de médias móveis até rompimento de níveis de suporte, padrões de candle, e afins…

E cá entre nós, o que pode ser melhor do que poder testar o seu próprio setup com dados reais sem precisar colocar um centavo sequer em jogo?

Conforme você for realizando seus backtests, vai poder ir aperfeiçoando seu setup, até encontrar o que melhor funciona com você.

Te permite verificar seu operacional

Verificar seu operacional é imprescindível para aumentar as chances de terminar suas operações positivo.

Na hora de operar, você e seu operacional são um só. Se não estiverem completamente alinhados você terá grandes problemas pela frente…

E não há maneira melhor para testá-lo sem risco do que rodando um backtest.

Evita que você perca tempo com indicadores ineficientes

Infelizmente, é comum que nós traders percamos mais tempo do que o esperado utilizando indicadores completamente ineficientes, principalmente no começo de carreira…

Quanto antes você conseguir corrigir esses erros, mais cedo conseguirá atingir seus primeiros resultados.

Quais cuidados ter ao fazer o backtest?

Cuidado! Preste muita atenção nestes pontos antes de fazer seu backtest

Existem alguns cuidados que você deve ter para que seu backtest seja o mais eficiente e preciso possível.

Os principais são:

Saiba que vai ter slippage

É bem comum que esses testes sejam afetados pelo problema do slippage.

Basicamente, pode acontecer uma situação em que você não acabe pagando o preço exato que estava planejando, por conta de uma rápida mudança no spread.

O slippage é um fator relevante dentro do backtest, então nunca o desconsidere em suas análises.

Computar corretagem e custos

Os custos envolvidos em operações de trade devem sempre ser levados em consideração, mesmo que você esteja apenas rodando um teste.

Hoje em dia, existem plataformas de backtesting que abatem automaticamente os custos de corretagem de todas as operações, tornando a vida do operador muito mais fácil.

Mas caso isso não aconteça, você deve parar para analisar cada operação e calcular seu custo, para que chegue no resultado mais preciso possível.

Tratar o backtest como realidade

Preste muita atenção neste ponto:

Por mais que os resultados de um bom backtest sejam bem precisos, eles não refletem 100% a realidade.

Te falo isso por minha experiência própria: o campo de batalha é completamente diferente do treino.

O simples fato de que seu emocional é fortemente testado na hora H já é uma evidência disso. Nem sempre seguimos à risca nossa estratégia - embora isso não seja recomendado - por conta de nosso psicológico.

É importante entender que o backtest é só parte do processo e que vai ser necessário testar o setup/estratégia no dia a dia.

Lembre-se que o mercado é dinâmico e pode mudar a qualquer momento. Só um exemplo: a volatilidade de um ativo nos últimos 3 meses pode ser diferente da volatilidade deste no último ano. Isso traz mais um fator ao backtest: garanta que ele seja grande o suficiente para testar momentos diferentes do ativo, em diferentes “tipos de mercado” (mercados mais voláteis ou menos voláteis, por exemplo).

Afinal, por que o backtesting é indicado para os traders?

O backtesting é uma ferramenta que pode ser muito aproveitada por um trader se utilizada da maneira correta.

De uma só vez, esse processo proporciona um imenso ganho de aprendizagem, a capacidade de testar novas estratégias e a possibilidade de, logo de cara, rejeitar indicadores ineficientes.

Se utilizado com o objetivo de testar setups, operacionais e estratégias, é capaz que você aprenda muito mais com um backtest do que enfiando a cara em livros e videoaulas do Youtube.

Com isso, você consegue testar diversas estratégias e indicadores diferentes, até encontrar aqueles que mais se encaixam com seu jeito de operar.

Só esses fatos já são suficientes para entender por que o backtest é tão indicado para traders - dos iniciantes ao mais avançados.

Conclusão

O backtesting é uma ferramenta muito útil para todo e qualquer trader que queira testar suas estratégias, indicadores, setups, seu operacional e muito mais.

Esse processo vai te trazer diversos benefícios, e com certeza te ajudará muito na hora de operar. Mas junto do backtest, é importante que você continue tendo contato com outras ferramentas essenciais para sua jornada como trader.

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Espero que o que você tenha aprendido hoje te ajude em suas operações! Até mais