O que você quer aprender?

Ir

Médias móveis mais usadas: como são feitos os cálculos

Aqui você vai entender quais são as médias móveis mais usadas no trading e como são feitos os cálculos delas. Chegou a hora de aprender de uma vez por todas quais são as combinações de médias mais interessantes para cada estratégia.

Análise Técnica Jul 07, 2021

Neste artigo, vamos entender o que são e quais as médias móveis mais usadas no mundo do trading.

Também relembraremos os tempos de escola e veremos o cálculo das duas médias móveis principais.

Depois, teremos um tópico especialmente dedicado ao período das médias móveis, onde você entenderá a sua importância e como utilizá-lo.

Tendo uma boa ideia sobre as médias móveis e os seus períodos, veremos qual é a melhor das médias móveis e como você as pode usar na prática para melhorar suas operações.

Além disso, vou te mostrar para qual perfil de investidor as médias móveis são mais indicadas.

Ao fim de tudo isso, você terá uma noção bastante avançada sobre as médias móveis, sobre a melhor forma de operar com elas e sobre o que você precisa fazer se quer incorporá-las no seu setup.

Se é isso mesmo que você está procurando, então vamos para o conteúdo!

Pronto para melhorar suas operações? Comece nosso Curso de Análise Técnica!

Começar grátis

Médias móveis mais usadas: Entenda o que são elas

Médias móveis mais usadas - Ninguém te ensinou o que são as médias móveis. Chegou a hora de aprender.
Médias móveis mais usadas - Ninguém te ensinou o que são as médias móveis. Chegou a hora de aprender.

A média móvel é o cálculo da média de um número de valores, que se atualiza na medida em que novos valores são inseridos.

Essa definição pode dar uma pane na cabeça de muitas pessoas. Então, antes de entrar em detalhes, eu gostaria de relembrar os velhos tempos da escola. Calma, você já vai entender.

A maioria dos garotos que frequentaram a escola na época dos craques da seleção, ia pra aula já pensando no futebol do intervalo. Essa era a verdadeira motivação para acordar cedo, pegar a mochila e ir pro colégio.

Por esse motivo, o dia de receber o boletim era sempre motivo de calafrios.

Médias móveis mais usadas: Fica tranquilo, depois deste artigo você vai tirar nota 10 em médias móveis.
Médias móveis mais usadas: Fica tranquilo, depois deste artigo você vai tirar nota 10 em médias móveis.

No boletim, ao lado de cada matéria, vinha a nota final. Ela era calculada somando um número x de notas e dividindo pelo mesmo x.

Por exemplo, digamos que você fez três provas, nas quais tirou 6, 8.5 e 5. O x, neste caso, é o número de provas que você fez, que é 3. Somando as notas (6 + 8.5 + 5) e dividindo por 3, temos a sua média: 6.5 (vish, ficou de recuperação).

Agora, imagine se essa média fosse calculada sempre com as últimas 2 provas que você fizesse. Nós poderíamos dizer que essa média é móvel, pois ela se movimenta na medida em que você vai fazendo as provas.

No universo de trading, a média móvel é uma linha que corresponde à média das cotações, dentro de um período, que um determinado ativo atingiu. Como veremos mais adiante, existem aplicações fantásticas para esse indicador!

Nós temos duas categorias principais de indicadores: os osciladores (usados principalmente para identificar níveis muito “esticados” de compra ou venda) e os rastreadores de tendência. É neste último que a média móvel se encaixa.

Existem basicamente quatro tipos de médias móveis mais utilizadas: a simples (ou aritmética), a exponencial, a Welles Wilder e a VWAP. Vamos partir para elas agora mesmo!

Afinal, quais são as médias móveis mais usadas?

Média móvel simples (SMA)

A média móvel simples é utilizada para identificar a tendência que o ativo está enfrentando. Veremos mais abaixo, em outro tópico, como calculá-la.

Por enquanto, o que você precisa saber é que ela corresponde ao movimento dos candles (ou seja, à oscilação do preço).

Se identificarmos qual a tendência desse corpo, podemos ter uma ideia de para onde ele continuará indo. Mas não é só isso, com as médias móveis temos mais uma opção.

Com elas, podemos identificar se o movimento pode mudar de tendência também! Mas isso é assunto para depois… Fiquemos aqui, na média móvel simples.

Médias móveis mais usadas - Média móvel simples, período 5 em gráfico de 5 minutos.
Médias móveis mais usadas - Média móvel simples, período 5 em gráfico de 5 minutos.‌‌

Como você pode ver, essa média móvel segue a tendência do mercado e é bem suave, quase sem pontas. Quanto maior for o período selecionado, mais suave e menos precisa ela será.

Isso acontece porque a média móvel simples é a média dos preços dentro de um determinado número de candles, e apenas isso. Ela não possui nenhuma outra particularidade.

Como o próprio nome diz, ela é simples. Vamos agora para a média móvel exponencial: a diferença entre as duas médias móveis pode clarear um pouco mais a sua mente.

Média móvel exponencial (EMA)

Bastante parecida com a média móvel simples, a exponencial só se distingue por um fator: ela valoriza mais os preços mais recentes. Na prática, o que isso significa?

Significa que ela se aproxima mais dos candles do que a média móvel simples. Mais adiante falarei do método de cálculo, mas agora vamos focar no conceito.

Médias móveis mais usadas - Em azul, média móvel exponencial de 9 períodos em gráfico de 5 minutos.
Médias móveis mais usadas - Em azul, média móvel exponencial de 9 períodos em gráfico de 5 minutos.

Como você pode ver, a média móvel exponencial é mais “maleável” do que a simples. Ainda assim, convenhamos, a diferença entre as duas não é muito grande.

Isso acontece porque o período é pequeno - já já vamos falar sobre o período, fica tranquilo. Entretanto, se o aumentarmos, a diferença entre elas ficará mais evidente.

Médias móveis mais usadas - Médias móveis simples e exponencial de 80 períodos.
Médias móveis mais usadas - Médias móveis simples e exponencial de 80 períodos.

Viu só? O intervalo entre as linhas é de quase 150 pontos! Não é pouca coisa. E quanto mais você aumentar o período de ambas as médias, mais espaço será possível encontrar entre elas.

Essas médias móveis (simples e exponencial) são as principais, mas ainda há outras duas que, hora ou outra, são também utilizadas.

Média Móvel Welles Wilder (WWMA)

De maneira similar à média móvel exponencial, a Welles Wilder dá mais peso aos períodos mais recentes. Porém, ela faz isso com ainda mais seriedade.

A Welles Wilder é uma exponencial ao quadrado.

Portanto, se a exponencial já se aproximava bastante dos candles, a Welles Wilder ficará praticamente grudada.

Por esse motivo, muitos traders preferem usá-la com períodos maiores, sendo o de 400 o mais famoso. Ela é bem menos utilizada do que a simples e a exponencial, diferente da VWAP, que é bastante popular e que veremos agora.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

A VWAP (preço médio ponderado por volume) leva em consideração o volume financeiro. O volume financeiro se relaciona com a quantidade de operações sendo feitas em um determinado momento, ou seja, quantas pessoas estão operando um mesmo ativo ao mesmo tempo

Portanto, a VWAP é uma junção da média dos preços negociados em um período com o volume das negociações

É quase a mesma coisa que dizer que ela é uma média móvel simples ponderada pelo volume financeiro. Na prática, o que isso quer dizer?

Quer dizer que esta média dá mais importância para os grandes players do mercado, que estão fazendo operações mais pesadas. Faz sentido ficar atento a isso, pois são esses agentes que costumam conduzir às tendências no mercado.

Uma das estratégias utilizadas com essa média móvel é a de retorno à média, a qual veremos daqui a pouco. Antes disso, vamos dar uma olhada nos cálculos das principais médias móveis simples e exponencial.

Como são feitos os cálculos das principais médias móveis

Médias móveis mais usadas - Aprenda a fazer os cálculos das médias móveis.
Médias móveis mais usadas - Aprenda a fazer os cálculos das médias móveis.

Respira fundo, esquece as notas vermelhas em matemática e vem comigo: esses cálculos são bem tranquilos.

Cálculo SMA

Este cálculo aqui você já sabe, eu abordei ele lá no início, com o exemplo das provas. Mas, só para deixar registrado e você não esquecer nunca mais, vou deixar uma fórmula aqui embaixo:

Onde V são os valores, os preços onde os candles fecharam, e n é o intervalo de tempo selecionado, o período. Fácil, né?

Cálculo EMA

Aqui, a coisa fica um pouco mais complexa. A média móvel exponencial leva em conta o preço de fechamento do dia (P), um fator de suavização (K) e o valor da média móvel exponencial anterior. Elas estão arranjadas na fórmula aqui embaixo:

P = preço de fechamento;

n = intervalo de tempo selecionado, períodos.

É sempre bom saber o que está por trás das ferramentas que utilizamos no nosso trabalho, mas não precisa esquentar muito com isso. Quando você for operar, o algoritmo já vai calcular tudo para você.

As principais coisas que você precisa saber são: qual período e qual média móvel usar. Eu vim adiando essa abordagem até aqui, mas já está na hora de falar sobre isso - vamos logo para o período!

O que são os períodos das médias móveis?

Médias móveis mais usadas - Uma forma diferente de pensar o período das médias móveis.
Médias móveis mais usadas - Uma forma diferente de pensar o período das médias móveis.

Período nada mais que é que um espaço de tempo específico. Porém, para nós, traders, pensar no período em termos de tempo pode complicar um pouco.

Para facilitar a explicação, vamos pensar no período como um número de candles.

Se você operar no gráfico de 5 minutos e escolher um período de 5 candles na média móvel, isso significa que a cada 5 candles (25 minutos) você terá um valor de média móvel. Vamos a outro exemplo para ficar mais claro?

Se você operar no gráfico de 1 hora e escolher um período de 9 candles na média móvel, então, a cada 9 candles (9 horas) você terá um novo valor de média móvel. Compreende?

Agora, só para não gerar confusão, se você pensar na extensão de cada período (e não no número de candles), estamos falando do time frame (ou tempo gráfico).

O time frame é o tempo que escolhemos para fazer a análise gráfica. É o tempo de duração de cada candle, basicamente.

Em um time frame de 5 minutos, cada candle tem duração de 5 minutos; no de 15 minutos, cada um dura 15 minutos, e assim por diante.

Note que se você mantiver o mesmo número de períodos numa média móvel, mas alterar os timeframes, então, o valor do indicador será totalmente diferente (mesmo mantendo a configuração da média móvel inalterada).

Vamos a um exemplo:

Se eu configurar o período da minha média em 20 e usá-la em um timeframe de 5 minutos, seu resultado será completamente diferente de um timeframe de 60 minutos, ainda que eu use o mesmo período na média móvel.

Note a diferença esta média de 20 períodos em 5 minutos (110,45) e 60 minutos (108,54)
Note a diferença esta média de 20 períodos em 5 minutos (110,45) e 60 minutos (108,54)

Estando ciente desse funcionamento, é hora de você descobrir como se beneficiar de tudo o que você leu até agora.

Como as médias móveis mais usadas podem beneficiar suas operações?

Não adianta nada saber como as médias móveis funcionam mas não saber o que fazer com elas. A verdade é que elas são muito úteis, mas não fazem milagres; afinal, nenhuma ferramenta trabalha sozinha.

Talvez você até já tenha utilizado médias móveis e feito alguma grana com elas, mas, como você ainda não tinha um estudo mais profundo, não foi possível sustentar os ganhos por muito tempo. Tudo bem, isso faz parte de qualquer jornada de aprendizado.

Como você ainda está estudando e se comprometendo com sua jornada de evolução, é importante entender que os erros são oportunidades para aprender.

Aliás, este é o momento de diversificar suas estratégias com médias e testar coisas diferentes até encontrar a combinação ideal.

Médias móveis mais usadas - As palavras dos mais velhos podem te ajudar, mesmo quando o assunto são médias móveis.
Médias móveis mais usadas - As palavras dos mais velhos podem te ajudar, mesmo quando o assunto são médias móveis.

Minha avó sempre dizia: não coloque a carroça na frente dos bois. Para nós: não coloque a prática antes do estudo (pelo menos, não antes do estudo mínimo).

Mas ela também dizia: águas passadas não movem moinho. Então bola pra frente!

Rastreando tendências

Como você já sabe, as médias móveis são rastreadoras de tendência. Com elas, você pode identificar o início de uma tendência que o mercado pode seguir.

Se você quer ter uma análise mais precisa, você pode utilizar as mesmas médias móveis em um só ativo, mas em time frames diferentes.

Com isso, você vê qual a micro e a macrotendência, trazendo mais informações para tomar sua decisão com mais precisão.

Inclusive você pode fazer esse tipo de análise sem nenhum tipo de indicador - apenas focando nas figuras de candles e padrões gráficos.

Quer aprender mais sobre outras maneiras de analisar um gráfico, sem indicadores? Assista ao nosso Curso Gratuito de Price Action e entenda a dinâmica da ação do preço.

Médias móveis mais usadas - Média móvel simples de período 20 em gráficos de 30 minutos e 1 dia.
Médias móveis mais usadas - Média móvel simples de período 20 em gráficos de 30 minutos e 1 dia.

Atuando como suporte e resistência

Talvez um dos benefícios mais utilizados, tanto pelos traders iniciantes quanto pelos profissionais, os suportes e as resistências geradas pelas médias móveis podem ajudar muito na análise gráfica.

Contudo, preciso ser sincero com você e dar uma opinião pessoal: eu não gosto de usar médias como suporte e resistência.

Para mim, esses pontos precisam ser um consenso baseados em topos e fundos, por exemplo. Já nas médias, como cada trader usa sua própria combinação, cada um enxerga algo diferente, ou seja, não há consenso.

Mas é claro que isso é apenas a minha visão e não a verdade absoluta. Sei que alguns especialistas gostam e respeito isso.

Minha intenção aqui não é enviesar a sua opinião, mas apresentar o meu ponto de vista com sinceridade e transparência.

No exemplo abaixo, na região esquerda do gráfico, é perceptível a atuação da SMA (vermelha) como resistência.

Já na parte central, ela atua como um suporte. É claro que sozinhas, as médias móveis não são muito seguras, pois não passam informações suficientes para abrir uma operação.

Médias móveis mais usadas - Médias móveis simples e exponencial de 80 períodos.
Médias móveis mais usadas - Médias móveis simples e exponencial de 80 períodos.

Seria ótimo se pudéssemos utilizar outros indicadores junto das médias móveis, não seria?

Sendo base para outros indicadores

Na matemática e estatística as médias móveis são base para cálculos mais complexos, como o desvio padrão, por exemplo. Na Análise Técnica, a aplicação deste conceito ficou conhecida através do trader John Bollinger.

As Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade baseado num cálculo estatístico de desvio padrão e consiste em uma linha central (uma média) e mais outras duas linhas, uma inferior e outra superior (as bandas).

A linha central é a média móvel exponencial (mas pode ser configurada como uma média simples, se o trader desejar), enquanto as outras duas expressam o grau de volatilidade do mercado através do desvio padrão em relação à média central.

É impossível chegar neste ponto sem citar o post fantástico que meu amigo Augusto escreveu há algumas semanas: Médias Móveis e Bandas de Bollinger: o que todo mundo deveria saber.

Nós também podemos combinar as médias com outros indicadores. Um indicador muito utilizado em conjunto com as médias móveis é o HiLo Activator, que também é um indicador de tendência.

Ele funciona de forma parecida com as médias móveis: mostra qual tendência o ativo está seguindo.

Porém, o HiLo é mais didático. A sua forma em “escadinha” mostra em quais momentos é melhor comprar (quando ele está acima dos candles e passa para baixo) e quando é melhor ficar de fora ou vendido (quando ele está abaixo dos candles e passa para cima).

Médias móveis mais usadas - Muitos traders chamam o HiLo Activator de “escadinha” por conta de sua aparência no gráfico.
Médias móveis mais usadas - Muitos traders chamam o HiLo Activator de “escadinha” por conta de sua aparência no gráfico.

Identificando movimentos de exaustão

Provavelmente você já ouviu falar das barras elefante (ou marubozu).

Elas indicam um movimento de impulsão, que é quando há muita força querendo que o ativo comece ou continue um movimento tendencial, ou um movimento de exaustão, que é quando o ativo indica a probabilidade do movimento de tendência estar chegando ao fim ou pelo menos iniciar uma correção.

Utilizando a leitura dos candles em conjunto com as médias móveis, você consegue melhores confirmações da tendência de um ativo.

Por exemplo, imagine um marubozu de alta, distante (muito acima) de uma média móvel de 20 períodos.

Esses dois fatores nos indicam que é provável que o preço do ativo comece a cair, seja para uma mudança de tendência ou breve correção, pois pode ser um sinal de um movimento causado por euforia, puramente emocional, portanto sem fundamento.

Agora, que tal subirmos o nível? A leitura dos candles não é o grande desafio aqui. A grande chave é saber como ajustar a sua média móvel. É isso que nós vamos descobrir agora!

Qual a melhor média móvel para Day Trade?

Médias móveis mais usadas - Não adianta chamar as bruxas e fazer magia: médias móveis requerem estudo.
Médias móveis mais usadas - Não adianta chamar as bruxas e fazer magia: médias móveis requerem estudo.

Não vou ficar de enrolação contigo, serei direto: não existe a melhor média móvel. Você nunca vai ver aqui, no Portal do Trader, soluções milagrosas sendo vendidas.

Se você me acompanha no Instagram (@caio_sasaki), onde eu respondo diversas dúvidas sobre trading todos os dias, então você já sabe aquilo que eu prego: estudo, prática, estudo, prática, estudo, prática…

Eu faço isso por um motivo bem simples: é a única coisa que funciona.

É o que funcionou comigo, com os outros professores do portal e é o que funciona até hoje, com muitos dos nossos alunos. Mas note que se trata de um processo e não uma configuração gráfica específica.

Aliás, as configurações que atendem às minhas necessidades não são necessariamente as mesmas de outros especialistas, e tão pouco serão as mesmas que os seus ajustes. Cada trader possui um repertório técnico único.

Isso acontece porque somos todos diferentes. Cada um de nós tem um nível de ambição, paciência, disciplina, tolerância a perda etc. Por isso, o que funciona para mim, pode não funcionar para você.

Então, quem pode lhe dizer qual a melhor média móvel para suas operações?

Somente você!

O mercado é extremamente volátil. Nenhum dia é igual ao outro na bolsa de valores. A média móvel que ontem lhe rendeu um jantar romântico com sua namorada é a mesma que hoje pode te deixar devendo no Boteco do Polaco, ali na esquina.

Por isso, você deve estudar e praticar até se tornar versátil.

Médias móveis mais usadas - Filosofia grega: ela pode te ajudar a operar com médias móveis.
Médias móveis mais usadas - Filosofia grega: ela pode te ajudar a operar com médias móveis.
A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento - Platão.

Siga o conselho de Platão e ponha à prova o seu conhecimento. Depois, faça uma avaliação do seu desempenho. Estude novamente, pratique e avalie.

Com o estudo, você verá que a escolha de uma média móvel depende de vários fatores:

  • Qual a estratégia e os setups gráficos adotados;
  • Qual o ativo (contratos futuros, ações, commodities etc);
  • Qual a modalidade de operação (Position Trade, Swing, Scalping ou Day Trades mais longos);
  • Suas características pessoais, comportamentais, que lhe influenciam na hora de tomar decisões; etc.

Descobrir qual média móvel utilizar e com qual período é uma busca pessoal que, além dos fatores acima, depende de inúmeros backtests.

Um backtest é uma avaliação do desempenho de uma estratégia através do seu histórico (passado).

Na prática, o que você pode fazer é utilizar um backtest para ver quais configurações de médias móveis funcionam melhor e procurar replicá-las no futuro.

Existe uma infinidade de detalhes quando mergulhamos nesse universo de testes no passado, mas vamos nos ater ao conceito básico para não desvirtuar esse assunto.

Se quiser saber mais, o Moore escreveu um post sobre Robô Trader, que trata sobre esse universo.

“Ah, Caio! Fala sério! Eu vim aqui procurar qual média móvel usar e você me diz pra fazer um negócio que eu nem sei?”

Tudo bem, tudo bem... só para você ter uma ideia geral, vou te dar um exemplo bastante particular do uso das médias móveis.

Uma das médias móveis mais utilizadas é a exponencial de período 9.

Ela ganhou destaque graças ao famoso trader Larry Williams. Ele é um operador americano que não fez nada demais: só ganhou a copa mundial de trading com um lucro de mais de 11.000%. Sabe pouco ele, né?

No período de 1 ano ele foi de US$10.000 a US$1.100.000! Até hoje, ninguém chegou nem perto de bater o seu recorde: o segundo colocado não passou de 1.300%.

Quer saber como ele operava? Então continue a leitura e vamos descobrir!

Como operar usando médias móveis?

Larry Williams

Médias móveis mais usadas - Aprenda a usar as médias móveis feito o melhor trader de todos os tempos.
Médias móveis mais usadas - Aprenda a usar as médias móveis feito o melhor trader de todos os tempos.

Esta estratégia é incrivelmente simples. Isso, é claro, não significa que qualquer um está pronto para utilizá-la e muito menos que se trata de uma artimanha livre de risco.

Ela é muito objetiva: é branco no preto e deu! Porém, nós não somos robôs. E mesmo se fôssemos, não daria muito certo, pois quem automatizou essa estratégia já sabe que ela não se aplica o tempo todo - é preciso uma análise prévia.

Nós temos emoções, e elas podem estragar tudo quando o assunto é trading. Portanto, lembre-se de ir com calma, sem afobação: o mercado não perdoa emocionados.

Basicamente, nas suas operações, Larry Williams observava quando um candle cruzava a média exponencial de 9 períodos. Se a média formasse uma curva justamente na hora em que um candle a cruzasse, o Larry Williams entrava com uma operação.

Esse candle que marca a curvatura da média móvel é quem determina a compra (ou a venda) e o stop.

Por exemplo, se um candle indica uma subida e faz uma curva na média, onde ele fechar será a indicação de onde devemos comprar caso o próximo candle ultrapasse essa mesma marca. Onde for a mínima dele, marcaremos o nosso stop.

A imagem abaixo ilustra bem esse caso:

Médias móveis mais usadas - Note que o stop da operação evolui, sempre nas mínimas que “furaram” a média móvel.
Médias móveis mais usadas - Note que o stop da operação evolui, sempre nas mínimas que “furaram” a média móvel.

Porém, não é porque essa estratégia deu muito certo que ela é a única que pode funcionar. Ainda temos outras formas de operar com médias móveis.

Guarde isso com você: toda estratégia funciona de vez em quando, mas nenhuma funciona sempre. Por isso, é necessário perspicácia - que só vem com experiência prática - para saber em que momentos uma determinada estratégia deve ser utilizada.

Retorno à média

Nesta estratégia nós queremos ir a favor da tendência. Mas para evitar entrar num topo, esperamos um movimento de correção (até a média) e assim barganhamos um preço mais favorável na entrada.

Não há uma regra para qual média móvel utilizar. No geral, muitos traders preferem utilizar a média móvel simples com período na casa dos 20.

Há também aqueles que preferem períodos maiores, como o de 200. Como eu já disse, é você quem vai decidir, de acordo com uma série de análises e testes práticos.

Um tipo de operação bem comum, para aproveitar tendências (ir a favor delas), é se basear no candle que toca a média móvel após um movimento de correção.

Contudo, o conceito de retorno à média também pode servir de base para aproveitar movimentos corretivos, contra a tendência.

O retorno à média  para movimentos corretivos funciona mais ou menos assim: com ou sem a ajuda de outros indicadores, como as Bandas de Bollinger, VWAPs, IFR etc, você identifica quando o preço se distancia da média móvel.

Nessa hora, você faz uma operação pensando (bem como diz o título) no retorno do ativo à média. Talvez a explicação abaixo te ajude a entender melhor.

O conceito de média implica em ter amostras acima e abaixo do valor da média. Portanto, se um ativo permanece por muito tempo acima da média, é natural que ele venha a trabalhar sobre ela ou abaixo dela em algum momento. É o que você deve pensar na situação abaixo.

Se, por exemplo, uma média móvel mostrar que a tendência do mercado é de queda, mas o ativo começar a se distanciar dela (elevar o preço), é cabível considerar que em algum momento ele retorne para próximo da média móvel.

Para escolher o melhor timing de entrada, ou até para decidir não abrir uma operação, é muito recomendável basear a análise em conjunto com outros indicadores, como as Bandas de Bollinger (rastreador) ou um IFR (oscilador).

Esta estratégia utiliza apenas uma média móvel. Contudo, há um modo de operar com duas médias móveis: operando cruzamento de médias.

Cruzamento de médias móveis

Médias móveis mais usadas - Cruzamento de 8 EMA (vermelha) x 34 SMA (verde).
Médias móveis mais usadas - Cruzamento de 8 EMA (vermelha) x 34 SMA (verde).

Você já deve ter percebido que alguns nomes utilizados pelos traders são bastante intuitivos. Neste caso não é diferente.

O cruzamento de médias móveis é uma estratégia que consiste em comprar quando a média curta cruza a longa para cima, e vender, caso a curta cruze a longa para baixo. Na maior parte dos casos, as médias móveis utilizadas são a exponencial e a simples; esta (a simples) geralmente possui o maior período.

Aqui, as configurações são as mais variadas possíveis. Os períodos podem ser muito pequenos ou muito grandes. Não existe uma regra para a escolha dos períodos.

A única regra é que uma média móvel (geralmente a exponencial) deve se aproximar mais das velas do que a outra. A que se aproxima mais é mais imediata, e provavelmente será ela que cortará a outra média móvel.

Essa técnica de trade é bastante utilizada para operações de tendência, mais longas, principalmente devido a sua simplicidade, então vamos dar um foco maior nas suas variações.

Inclusive, se com tudo o que ler neste artigo você, ainda assim, não estiver satisfeito e quiser extrair ainda mais do nosso portal, recomendo que acesse a nossa Área Aprenda, onde estão disponíveis mais de 10 cursos gratuitos.

Médias móveis mais usadas: qual o melhor cruzamento para fazer?

Agulhada do Didi

Médias móveis mais usadas - Neste artigo você encontra o necessário para não ser um trapalhão com as médias móveis.
Médias móveis mais usadas - Neste artigo você encontra o necessário para não ser um trapalhão com as médias móveis.

A agulhada do Didi é uma estratégia que utiliza três médias móveis simples, de períodos 3, 8 (normalizada) e 20.

Quando as médias se cruzam, fazem o movimento similar a três linhas entrando em um furo e saindo arrumadas, por isso o nome de “agulhada”. Já o Didi veio do responsável pela criação dessa estratégia (que não é o Didi dos Trapalhões).

Conhecido como o “guru” da análise técnica, Didi Aguiar passou 40 anos trabalhando no mercado financeiro.

Nos tempos de grafista (profissional que faz análise dos gráficos do mercado), ele percebeu que o cruzamento das médias (batizado de agulhada) representava um forte movimento do mercado.

Depois de confirmar diversas vezes a ocorrência desse fenômeno, ele tornou pública a estratégia, que ganhou notoriedade rapidamente. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre ela.

Dessas 3 médias, a de período 3 é a mais volátil; a média de 8 fica reta, pois está normalizada, e a de 20 é um pouco menos volátil que a de 3.

Sempre que a média de 3 cruza a de 8, há um alerta de compra (caso ela cruze de baixo para cima) ou de venda (caso ela cruze de cima para baixo). Mas, preste atenção: é só um alerta. O que confirma se a operação deve ser executada é a média de 20.

Depois de um alerta, se a média de 20 e a de 3 se cruzarem, dizemos que ali há uma agulhada, o que indica que é hora de abrir uma execução.

Médias móveis mais usadas - Dois casos onde as médias móveis produzem uma “agulhada”.
Médias móveis mais usadas - Dois casos onde as médias móveis produzem uma “agulhada”.

Esta estratégia possui um indicador próprio, o Didi Index, que já possui a configuração das médias móveis indicada pelo Didi. Outra estratégia que faz uso das médias móveis é a 9x21. Vamos conferir!

9x21

Seguindo a linha de nomes extremamente didáticos, essa estratégia utiliza duas médias móveis: uma exponencial, de 9 períodos, e outra simples, de 21.

Não existe segredo aqui: quando a EMA cruzar a SMA para cima, você compra; quando cruzar para baixo, você vende.

Dessa forma, é possível, dependendo do ativo, estar sempre com uma operação aberta, de compra ou venda. Quando cruza para cima, você compra, quando cruza para baixo, você vende, e assim vai até você ver que é hora de parar.

Médias móveis mais usadas - Em azul: média móvel exponencial. Em verde: média móvel simples.
Médias móveis mais usadas - Em azul: média móvel exponencial. Em verde: média móvel simples.

Não é difícil entender o funcionamento de nada que você leu até agora: tudo é razoavelmente simples.

Porém, não se engane. Jamais confunda ser simples com ser superficial, pois a hora certa de usar essa estratégia faz toda a diferença.

Agora, trago novamente os ditados populares da minha querida avó, que me disse uma vez: nem tudo que reluz é ouro. Então entenda que essas estratégias podem ser fáceis de compreender e aplicar, mas elas não são para qualquer um.

Talvez você nem tenha perfil para utilizar indicadores de tendência; ou talvez eles sejam perfeitos para você. Esse é o tipo de coisa que só se descobre na prática.

Quer descobrir se você tem perfil? Então, siga comigo, pois agora vamos ver qual o perfil de investidor que mais combina com as médias móveis!

Para qual perfil de investidor as médias móveis mais usadas são indicadas?

Médias móveis mais usadas - Afinal, será que as médias móveis são os indicadores certos para você?
Médias móveis mais usadas - Afinal, será que as médias móveis são os indicadores certos para você?

Traders que operam tendência são fãs das médias móveis. Geralmente, isso implica operar mais em prazos maiores do que os utilizados em day trade.

Técnicas como Swing Trade e Position, que são aplicadas para operações que duram alguns dias, são bastante utilizadas em conjunto com as médias móveis.

Estratégias com prazos mais elevados implicam, também, em utilizar um time frame maior. Recomenda-se que se utilize um gráfico de no mínimo de 60 minutos, sendo que os gráficos de um dia também são bastante comuns.

É claro que muitos day traders utilizam técnicas com médias móveis, que é o (incrível) caso do setup apresentado pelo Larry Williams (embora ele mesmo não seja um trader exclusivo de curtíssimo prazo).

Entretanto, tanto em operações mais longas quanto em mais curtas, há momentos em que você não deve operar com médias móveis:

  • Quando o mercado não apresenta uma tendência clara, ou indícios de um início de tendência;
  • Quando está lateralizado ou congestionado, sem a expectativa de um movimento direcional.

Nesses casos, cabe uma boa análise técnica para saber como agir. Ela é indispensável se você quer ter consistência nas operações.

Sabendo analisar os gráficos tecnicamente, você não fica refém de nenhuma técnica, de nenhum indicador e de nenhum vendedor de ilusões na bolsa de valores.

É você por você, tomando cada decisão, sendo responsável pelas próprias atitudes e se tornando um trader maduro, um trader autossuficiente.

Pronto para melhorar suas operações? Comece nosso Curso de Análise Técnica!

Começar grátis

Conclusão sobre as médias móveis

Médias móveis mais usadas - Há muito mais sobre médias móveis, análise técnica e estratégias de trading embaixo d’água.
Médias móveis mais usadas - Há muito mais sobre médias móveis, análise técnica e estratégias de trading embaixo d’água.

As médias móveis são, indiscutivelmente, uma ferramenta poderosa tanto para traders de curto, como longo prazo.

Porém, elas são só a ponta do iceberg e existem muitas outras ferramentas tão poderosas ou até mais eficientes, dependendo do caso.

Para encerrar este artigo, eu gostaria de contar o resto da história do Larry Williams, para frisar um caminho que fará você evoluir mais rápido e com mais qualidade. Serei breve, prometo.

O Larry Williams teve uma filha, a Michelle Williams. Com 17 anos ela venceu a mesma copa do mundo que ele. Tudo bem que ela não chegou nem perto do pai, mas ela obteve um lucro de 1.000%!

Sabe por quê? Porque ela teve um excelente professor que estava sempre disponível para tirar suas dúvidas, dar sugestões e mostrar como ela deveria operar. Essa é a grande questão.

Sozinho, você pode aprender o que quiser sobre trading, mas com as pessoas certas, mentores e network, você não só vai mais rápido: vai também mais longe!

Então, você pode escolher remar sozinho com os próprios braços, navegando por esse oceano desconhecido que é o mundo do trading, ou aprender a partir das experiências dos outros.

Em ambos os caminhos você vai cometer erros e aprender com eles, é claro, mas será que todo erro é necessário?

Na minha opinião, não vivemos o suficiente para cometermos todos os erros por conta própria, por isso, reforço o convite para que você aproveite as lives diárias e os cursos da área ao vivo do Portal do Trader - em especial o curso de Análise Técnica Gratuito. Com isso, você irá muito além das médias móveis!



Categorias

Caio Sasaki

Especialista em Fluxo e Tape Reading e uma das maiores referências do mundo trader no Brasil.

Espero que você aprenda com esse artigo.

Logo Plano TNT

QUAL SEU PLANO PARA OBTER CONSISTÊNCIA NO TRADING?

QUERO COMEÇAR O PLANO TNT

Por que milhares de traders frequentam o Portal diariamente?

Especialistas e Traders Profissionais reconhecidos no mercado e com mais de 10 anos de experiência. Esse é o time que elabora nosso conteúdo.

Plataforma de E-learning EAD completa com centenas de vídeos gratuitos, artigos, perguntas de fixação e discussão.

Comunidade de Traders e Investidores que enfrenta os mesmos desafios que você e está sempre disponível para ajudar todos os dias.

Análise Técnica, Price Action, Tape Reading, Fundamentalista e mais. Acreditamos na diversidade de técnicas para cada aluno encontrar o seu caminho.

Day Trade, Swing Trade, Position e Alocação de Carteiras. Aprenda técnicas para operar cada modalidade de acordo com seus objetivos.

Dólar, Índice, Ações, Opções, Forex e até Bitcoin. Nosso conteúdo educacional engloba todos os principais ativos do mercado.

Comece seus cursos gratuitos


Quais são as vantagens em fazer parte do Portal do Trader?

  • Aumente suas chances de sucesso na Bolsa de Valores com nossa metodologia proprietária.
  • Fuja das armadilhas e não perca dinheiro com erros básicos no mercado. Nossa proposta é séria, sem promessas milagrosas.
  • Aprenda as melhores estratégias utilizadas por investidores e traders profissionais através de um sistema educacional completo.
  • Converse com outros traders e investidores em todos os nossos canais.
  • Aulas, Transmissões, Notícias e Calendário Econônico Ao Vivo todos os dias.