Nessa aula, você entenderá quais são os principais tipos de robôs existentes, e como cada um deles funciona. 

Já que robôs nada mais são do que ferramentas que automatizam procedimentos, é possível afirmar que existe uma infinidade deles à disposição dos traders.

Para começar, vamos entender quais são os tipos de robôs mais “populares”:

Robô White Box e Black Box

De forma resumida, o robô white box especifica exatamente qual estratégia ele executa. Ou seja, se ele opera o cruzamento da média de 9 com a de 20, isso será explicitado.

Os robôs black box, por sua vez, são verdadeiras caixas pretas - ou seja, ele não explicita qual estratégia executa. Ele apenas afirma que irá trazer resultados.

Robô Copy Trader

Seu nome é bem auto-explicativo. Esse tipo de robô opera copiando os sinais das operações de um trader. Te dou um exemplo de como isso funciona:

Se eu opero em determinada plataforma, posso autorizar esta a comercializar os sinais das minhas operações. Com isso, outros traders podem assinar esse serviço e seguirem minhas operações.

Você deve estar pensando agora que este é o melhor dos mundos. Afinal, não será necessário estudar, nem se aprofundar no conteúdo, e muito menos fazer uma auto críticas das minhas operações.

Mas é aí que você se engana. 

Na prática, existe um problema técnico que limita muito o sucesso dessa operação.

O primeiro problema é o delay entre a minha ordem e a sinalização que irá chegar no computador de outro trader do outro lado do mundo. E essa diferença pode transformar uma operação de sucesso em um fracasso monumental - fenômeno cujo nome é “slippage”.

Entretanto, se você é um swing trader, ou um operador que prefere operações mais longas, essa distorção pode acabar se diluindo no meio desse tempo.

Se você é day trader, não recomendo que utilize essa estratégia.

Além disso, a liquidez também é um problema. Se eu compro uma quantidade X de contratos, e todos os meus seguidores também entram nessa operação, é bem provável que não haja liquidez para todos.

Robô de Operações Estruturadas

Operações estruturadas são aquelas em que ocorre a compra de uma ação e a venda de outra - e, na realidade, você opera a diferença de preço entre esses dois papéis.

Esse é um tipo de operação que exige muita atenção e agilidade, e por esse motivo um robô surge para suprir essas necessidades.

Com essa ferramenta, é possível operar dois, três, ou até mesmo quatro ativos de uma vez.

Robôs HFTs

HFT é uma sigla para High Frequency Trader (Operações de Alta Frequência).

Os responsáveis por essas operações são traders institucionais, já que muito dinheiro e tecnologia são exigidos.

Por serem operações extremamente complexas, um robô criado para auxiliar nesse tipo de operação é sempre muito bem vindo.

Normalmente, esses são os players que mais compram e vendem no mercado - mas ao mesmo tempo não são players que geram movimentos tendenciais. Isso ocorre pois grande parte de suas compras são feitas com o intuito de vender esse mesmo ativo pouco tempo depois.

Devido à margem financeira que esses robôs utilizam para operar, é inviável que eles sejam utilizados por nós, traders pessoas físicas.

Robô RLT

RLP nada mais é do que Retail Liquidity Provider, que é um provedor de liquidez ao varejo.

De forma resumida, isso permite que a corretora seja a sua contraparte nas negociações.

Por esse motivo, RLP em si não é um robô. Entretanto, as corretoras de varejo utilizam robôs para realizarem essas operações com mais facilidade.

E já aproveitando esta questão: se você não tem o RLP ativado, recomendo fortemente que ative-o.

Digo isso pois, com o RLP ativado ou não, a corretora sempre será capaz de furar a sua fila no Book de Ofertas. Se for para sofrer com isso de qualquer maneira, pelo menos sofra essa desvantagem com uma liquidez maior.

Resumindo

Esses são os principais tipos de robôs existentes hoje.

Provavelmente os primeiros (white box, black box, copy trader e de operações estruturadas) serão os que mais se encaixam com as suas necessidades.

Outro ponto importante é a existência das planilhas linkadas (ou Link DDE), que são sinais enviados para uma planilha de Excel, que permitem que diversos cálculos e gatilhos sejam programados, facilitando sua vida como trader e seus estudos.

Ademais, muitas plataformas possuem diversas funcionalidades que, de certa forma, atuam como robôs.

Uma delas é a ordem iceberg. Ela acontece quando, por exemplo, você vê 50 contratos de dólar. Quando eles são comprados, aparecem mais 50. E assim por diante.

Essa é uma função automatizada, feita por um robô.

Outro artifício automatizado é a chamada ordem OCO (one cancel the other). Essa ordem é utilizada quando você parametriza sua operação.

Se, no decorrer da operação, seu stop for acionado, automaticamente sua saída posicionada é cancelada. Isso acontece para que você não sofra com uma execução dupla.

Para finalizar, também é importante que você entenda como funcionam mais dois robôs: VWAP (Volume Weighted Average Price) e TWAP (Time Weighted Average Price).

Eles permitem que você parametrize suas compras e vendas de acordo com volume ou tempo. Ou seja, grandes players os utilizam para operar grandes lotes, agindo por volume ou por tempo.

Eles, por sua vez, são os que geram movimentos tendenciais. Conhecendo-os, você pode surfar na tendência junto com eles. Um trader pessoa física não conseguirá aproveitar as capacidades desse robô, mas é importante entendê-lo.


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Publicação: 07/08/2022 22:30
Atualização: 10/08/2022 18:50