Day Trade em Índice: simplesmente o melhor dia que eu já operei

Hoje vou te contar como foi o melhor Day Trade que eu já fiz em Índice Futuro.

Aliás, muito mais do que isso, vou te explicar em detalhes quais técnicas eu utilizei e como você poderá aproveitar o mesmo tipo de oportunidade.

Todo mundo que já opera há algum tempo no mercado tem uma boa história para contar (sobre trading, é claro).

Não faltam exemplos de dias fantásticos ou trágicos que, aliás, são bem comuns - e se você ainda não se deparou com as histórias tristes é porque quem sofreu já abandonou o mercado e não está afim de dividir as suas experiências frustrantes.

Mas vamos deixar esse assunto de lado porque hoje é dia de falar de um tipo de uma oportunidade que com certeza vai ocorrer novamente!

Na maioria dos casos os dias excepcionais ocorrem devido a fatos incomuns e que muitas vezes nunca mais irão se repetir.

Mas, felizmente, as operações que vou descrever para você ao longo das próximas linhas ocorrem de tempos em tempos, não com muita frequência, para ser sincero, mas é certo que tais oportunidades voltarão a aparecer algum dia.

Então, absorva esses conceitos e guarde-os na manga, pois você vai poder usar isso algum dia.

Sem mais delongas, vamos direto à operação: em 18 de março de 2020 fiz 3 mil pontos num único Day Trade operando com mini contratos de Índice Futuro num movimento que durou apenas alguns poucos minutos.

Basicamente foi uma compra em um dia extremamente volátil  em que o mercado caiu tanto que atingiu o seu Circuit Breaker… aliás, você sabe o que é isso?

Circuit Breaker é um mecanismo de segurança para evitar movimentos causados por pânico no mercado. Precisamente, no caso da nossa bolsa, trata-se de um limite de queda de 10% no Ibovespa em relação ao fechamento do dia anterior, em que as ações param de negociar por 30 minutos.

Geralmente nesse meio tempo os operadores e gestores esfriam a cabeça e o ímpeto vendedor diminui quando o mercado reabre. Se o índice Bovespa continua caindo, as negociações param novamente com 15% de queda, mas desta vez por 1 hora.

Agora, você lembra o que estava acontecendo nessa época?

Como estava o mercado no início da pandemia de COVID-19

Março de 2020 foi o auge do pânico em relação à pandemia do COVID-19. É claro que o número de óbitos ainda viria a aumentar muito, mas na bolsa de valores foi quando se atingiu as cotações mínimas numa queda vertiginosa de quase 50% em relação à máxima histórica atingida algumas semanas antes.

Olhando hoje, em retrospecto, parece um exagero (e de fato era), mas é assim que o mundo se comporta diante de crises graves. Vale contextualizar um pouco mais antes de prosseguirmos.

No auge da crise havia muitas informações desencontradas, muitas desinformações e uma completa falta de consenso em relação ao que aconteceria nos próximos dias. Muita gente quebrou no mercado simplesmente porque não teve controle emocional para lidar com a situação.

Falava-se muito em colapso do sistema de saúde global e até falta de abastecimento de itens essenciais nos supermercados. Faltou até papel higiênico em alguns lugares, lembra?

Então, como era muito difícil precificar o tamanho da tragédia que se espalhou em tempo recorde, o mercado caiu forte e rápido, emendando vários dias de Circuit Breaker e até limites de oscilação nos contratos futuros…

Bom, aqui precisamos de mais uma breve pausa para explicações. Eu sei que esses pontos podem parecer chatos, mas os detalhes técnicos são essenciais para que você entenda a estratégia que vou te explicar no texto, ok?

Diferentemente das ações, que param de negociar assim que o Ibovespa atinge o Circuit Breaker, os contratos futuros de Índice Bovespa e Dólar (incluindo seus respectivos mini contratos) continuam negociando.

Porém, esses contratos futuros possuem um limite de oscilação, de 10% para Índice Bovespa e 6% para o Dólar, medidos em relação ao preço de ajuste da sessão anterior.

Isso significa que ninguém consegue efetuar negociações abaixo ou acima dos limites de oscilação, mas dentro desse range (intervalo) as negociações seguem normalmente.

Foi justamente em cima desses limites de oscilação que eu surfei boas oportunidades e para que a sua percepção sobre a estratégia fique um pouco mais clara, vou te contar como toda a ideia amadureceu na minha cabeça. Isso levou mais de uma década, como veremos a seguir…

Você lembra da crise do subprime?

Eu comecei a operar no mercado em 2006 e dois anos depois presenciei uma das crises financeiras mais graves da história, desencadeada pelo mercado de hipotecas norte-americanas.

Foi tenso! Em diversos aspectos foi uma crise mais grave que a da pandemia, pelo menos no mercado. Mas não vamos entrar em detalhes, pois o ponto aqui é mostrar que assim como muitos traders iniciantes se sentiram perdidos na pandemia, eu também me senti perdido na queda vertiginosa de 2008.

Você já operava nessa época?

Eu me recordo de grande empresas quebrando, como os bancos de investimentos Lehman Brothers e Bear Stearns; ou precisando de ajuda do governo, como a Freddie Mac e Fannie Mae; ou sendo adquiridas por concorrentes, como a Sadia e a Aracruz, aqui no Brasil.

Também me lembro de investidores e fundos quebrando, mas sobretudo me lembro de ter ficado parado, estático, sem saber o que fazer e com a sensação de que havia muita oportunidade passando diante dos meus olhos.

Por isso, vou dividir meu conhecimento para que você não se sinta perdido como eu me senti.

Meses depois, obviamente quando o movimento já tinha se passado, as oportunidades perdidas foram ficando claras.

Em relação a muitos fatos eu prometi a mim mesmo que na próxima grande crise - elas são cíclicas e acontecem de tempos em tempos - eu não ia deixar as oportunidades escorrerem entre os dedos.

Demorou algum tempo para vir a próxima grande crise, mas no meio do caminho ocorreu um evento muito importante...

Em 17 de maio de 2017, após o impeachment da Dilma e com Temer no poder um grande escândalo veio à tona: um áudio gravado por Joesley Batista, presidente da JBS, foi vazado e implicava o então presidente da república recém empossado.

Esse dia ficou conhecido no mercado financeiro como “Joesley Day”, provocou um Cirtuit Breaker na nossa bolsa e foi ali que, embora eu não tivesse surfado a oportunidade, veio o “estalo”.

Chegando na estratégia: como operar limites de oscilação nos contratos futuros

A essa altura, já com uma boa noção de Circuit Breaker e limites de oscilação, notei que era normal o Ibovespa futuro dar algumas “respiradas” enquanto o mercado de ações seguia parado.

Lembre-se, os mercados futuros negociam normalmente, apenas respeitando o limite de queda em relação ao preço de ajuste da última sessão.

Foi nesse momento que me dei conta que podia operar essas pequenas oscilações, usando o limite de oscilação como proteção, afinal, o mercado não ia ceder além daquele ponto num primeiro momento. Agora, voltemos para 2020.

Quem me acompanha sabe muito bem que o ativo que eu opero no dia a dia é o Dólar Futuro. Já faz alguns anos que esse é o meu “arroz com feijão”, mas quando a pandemia chegou, trazendo pânico e vendas descontroladas no mercado, eu sabia que era no Índice que eu ia fazer as melhores operações.

Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre a minha forma de operar, recomendo que assista à aula "Como os operadores do Portal operam" e confira.

Continuando... eu simplesmente deixei o dólar de lado e configurei todas as janelas da minha plataforma para acompanhar o Ibovespa Futuro. Esperei anos por essa oportunidade!

A primeira grande queda na pandemia ocorreu em 9 de março e logo de cara abri operações no contrato padrão, pois tenho para mim que quando uma boa oportunidade surge, e você sabe o que está fazendo, essa é a hora de ousar e tomar mais risco que o normal.

Assim, calculei o limite de 10% em relação ao ajuste da sessão anterior e posicionei uma compra no último preço permitido, em 88.540 (lembrando que abaixo disso, não era possível negociar compra nem venda naquele momento). Não tardou para o mercado chegar nesse preço.

Para se ter ideia, com apenas 20 minutos eu já havia feito um Day Trade de 500 pontos, e quando o mercado voltou a essa mínima eu repeti o trade, mas pegando apenas 50 pontos na segunda vez.

Não tive coragem de seguir operando, mas o mesmo ponto ainda deu mais duas oportunidades desse mesmo tipo.

De qualquer forma, continuei observando tudo que acontecia e isso me deu novos insights que seriam muito valiosos para os próximos dias de operações.

Nada é tão simples como aparenta inicialmente

Talvez você esteja imaginando que essa estratégia seja perfeita, afinal, se há um limite de oscilação, é impossível tomar um stop além do preço limite, certo? Errado!

Nesse mesmo dia, após as operações iniciais, enquanto eu só observava, o mercado a vista seguiu caindo após a reabertura dos negócios e se descolou mais de 1.500 pontos para baixo do contrato futuro (na prática não faz sentido eles distorcerem tanto assim). E você sabe o que acontece nesses casos?

Após o Circuit Breaker o Ibovespa à vista pode seguir caindo até 15%, mas o contrato futuro depende de uma liberação por parte da Bolsa, que geralmente ocorre nos casos em que o mercado à vista ainda segue pesado.

Contudo, o novo limite de oscilação para os futuros foi de 12,5%, então, quem se manteve na compra nos 10% de queda naquele dia viu o índice entrando em leilão e reabrindo com 2.460 pontos de gap de queda.

Para se ter ideia, isso equivale a uma perda de R$12.300 por lote padrão. Doloroso, não?

Com isso, espero deixar claro que não se trata de uma fórmula mágica que vai te dar a oportunidade de enriquecer numa única operação. É preciso muita técnica para entender o timing ideal para entrar nessas oportunidades e não quebrar em um único movimento.

Eu enxerguei esse timing, pois minha primeira escola no trading é o Tape Reading.

Se você não está familiarizado com essa técnica, trata-se da leitura de fluxo de negócios com o intuito de identificar pressões de compra e venda através do livro de ofertas da plataforma e o times & trades (que é onde são publicadas as operações realizadas no mercado).

Eu sei que muitas pessoas usam o Tape Reading para identificar pequenos movimentos tendenciais em ativos voláteis como os contratos futuros, mas você sabia que existe uma abordagem de fluxo para operações em mercados laterais?

O fluxo e a arbitragem de filas

Em mercados muito laterais é comum o livro de ofertas acumular longas filas de ordens nos níveis de preço que estão sendo negociados no momento ou próximos.

Assim, é possível identificar apetite ou força de compra e venda observando duas coisas: 1. O tamanho das filas de compra e venda e; 2. Em qual das pontas está saindo maior volume de negócios.

Observando esses pontos nos limites de oscilação dá para saber quando é interessante arriscar uma compra, encerrar uma compra no preço de entrada ou ainda abrir uma venda para pegar uma queda com gap. Entendeu?

Se você ainda se sente perdido no meio dessa explicação, não se preocupe, pois a leitura de fluxo é complexa mesmo, ainda mais se alinharmos ela com uma situação atípica como são os movimentos de queda em crises.

Aliás, eu mesmo fui evoluindo tecnicamente ao longo dos 5 dias de limites de oscilação durante o início da pandemia - e olha que em alguns dias tivemos o limite de oscilação ampliado.

Somente no 5º dia de quedas bruscas aconteceu o belo trade de 3 mil pontos que eu citei no início deste texto. Foram necessários alguns dias de experiência prática para que eu pudesse evoluir nas operações naquele novo cenário.

Antes do mercado abrir eu já havia calculado o limite de queda de 10% em relação ao ajuste do dia anterior. Meu ponto exato de compra era nos 67.255

O objetivo exato desta operação deveria ser na mínima do dia anterior, na região dos 70.500. Contudo, resolvi arredondar o ganho para 3 mil pontos e acabei realizando um pouco antes, nos 70.255 (ainda bem, pois a máxima do dia foi em 70.300 no mini contrato).

Vale ressaltar que mais tarde naquele mesmo dia o mercado cedeu mais ainda, atingindo o limite de queda em 15%, nos 63.520, e uma insistência na compra poderia terminar de forma trágica.

Então, cuidado, pois se você deseja aproveitar esse tipo de oportunidade é importante estar preparado. Portanto, comece com o básico, estudando Day Trade.

Para que um dia você possa replicar o melhor Day Trade em Índice Futuro que eu já realizei, com pleno domínio do que está fazendo, fica o convite para começar pelo curso gratuito de Day Trade do Portal do Trader, que eu mesmo desenvolvi.

Tenho certeza que este será um grande passo, não apenas para se operar em Circuit Beakers, mas em qualquer pregão o ano todo.

Bons estudos e nos vemos numa próxima!