Day Trade Automatizado: os 6 maiores erros e como evitá-los
Uma nova era no trading automatizado está começando e, por conta disso, é muito importante ficar atento para não cometer erros ao manejar seus robôs de Day Trade.
Vamos descobrir quais são?
Erro 1: não entender os riscos do day trade automatizado
Você nunca deve investir ou negociar nada sem entender os riscos.
Independentemente de ser automatizado ou não, as operações de day trade são alavancadas e por isso os ganhos e perdas são sempre multiplicados em relação ao capital utilizado.
Exemplo: o Robô TNT Multistrat M roda 6 estratégias simultâneas com margem recomendada de R$ 6.000 e pode teoricamente ficar posicionado em 6 minicontratos de WIN.
Isso equivale a uma posição financeira de até R$144.000,00 o que corresponde a uma alavancagem de 24x!
Com esse nível de alavancagem, uma queda de apenas 1% do índice com a posição de 6 minicontratos levaria a um prejuízo de R$1.440,00 (24 x 1% = 24% da margem recomendada).
Sendo assim, nunca coloque mais capital do que você pode perder no day trade!
E lembre-se, mesmo utilizando ferramentas de automatização, a responsabilidade pelo risco assumido é totalmente do trader.
Se isso não é óbvio para você, pense assim: se eu ganhar terei direito ao total dos lucros? Então, se perder também terei que arcar com os prejuízos.
Se qualquer um desses pontos te deixar desconfortável, pare de operar day trade agora mesmo e só retorne quando entender bem esses conceitos.
Erro 2: não esperar tempo suficiente para o robô atingir o resultado esperado
Esse é de longe o erro mais comum de quem automatiza suas operações de day trade.
Warren Buffett dizia que o mercado é um mecanismo de transferência de renda dos impacientes para os pacientes. E o mesmo é válido aqui.
O horizonte de expectativa de resultados de um robô de day trade é de 6 meses ou mais.
Sem observar os resultados por pelo menos esse período (6 meses), é difícil dizer se o robô está apenas passando por um momento ruim ou se realmente o modelo utilizado parou de funcionar.
Quem perde a paciência e desiste por conta de uma sequência de resultados ruins pode ficar de fora dos melhores momentos do robô se a “má fase” passar!
Repare no caso do robô acima: ele ficou quase 6 meses sem ver novas máximas de resultados, atingindo um Drawdown com uma perda de 30% do capital alocado para margem.
Quem abandonou o barco aí, ficou de fora de todo o crescimento que começou em junho e seguiu até setembro.
Conclusão: para ter sucesso com seu trading automatizado, é preciso suportar as perdas e ser paciente (escrevi um artigo exclusivamente sobre isso, confira!).
Mas por que precisa esperar tanto tempo para ter resultado se o robô é de day trade?
Qualquer robô com um trabalho sério de modelagem por trás - como os TNTs MultiStrat - vai usar longas séries de dados para encontrar os parâmetros eficientes de operação.
Com certeza serão utilizados mais de 12 meses de dados intradiários.
Ou seja, se o robô foi modelado para gerar retorno com risco controlado em um período de 12 meses quando foi desenvolvido, não faz muito sentido julgar se o robô funciona ou não com menos de 6 meses de operação no mercado real.
Erro 3: achar que o robô vai ganhar todos os dias
Ganhar todos os dias pode ser o sonho de qualquer trader no mercado financeiro, mas na prática é impossível e acreditar nisso é um erro.
A razão é simples: no mundo do trading (e de investimentos em renda variável) nós lidamos com probabilidades ao invés de certezas.
E na renda variável, não existem certezas pois não existem retornos livres de risco.
Portanto, para se expor a uma probabilidade de retorno, o trader precisa necessariamente se expor também ao risco de perder.
Faz sentido?
Se não é ganhar todos os dias, qual é o objetivo do robô?
O objetivo de qualquer modelo de trading automatizado é atuar com uma expectativa de retorno positiva. Em outras palavras: ao longo do tempo, ganhar mais do que perder respeitando os parâmetros de risco.
Para entender um pouco mais sobre isso, vou deixar um outro artigo bacana que publiquei há pouco tempo.
Erro 4: interferir na atuação do robô
É muito tentador ver o robô fazendo um dia com ótimos resultados e, no intuito de “colocar o lucro no bolso”, acabar apertando o botão para ele parar de rodar.
Mas por que isso é um erro? Vou dar dois ótimos motivos para você entender porque não é recomendável fazer essas intervenções.
Motivo 1 para não interferir: o objetivo de qualquer robô no mercado é de reproduzir as estratégias da maneira que elas foram modeladas originalmente.
Quando o trader interfere na atuação do robô, ele está intervindo não só no resultado potencial que o robô pode obter, como também no risco esperado.
Claro, é fácil de imaginar muitos casos nos quais os robôs teriam ganhado mais no fim do dia se tivessem encerrado as operações antes. Porém, o contrário disso também é possível!
E se o robô estivesse perto de fazer o melhor dia do ano?
É sempre bom lembrar que os robôs operam de maneira contraintuitiva…
Motivo 2 para não interferir: a gestão de ordens de compra e venda de robôs pode ser bastante complexa.
Estamos falando aqui de ordens de entrada e saída, stops, objetivos e gatilhos.
Ao interromper as operações do robô dentro de um dia você corre mais risco de acontecer algum comportamento inesperado como abertura de uma posição não intencional ou até de zeragem pelo risco da corretora.
Resumindo: use o recurso de parar o robô com muita parcimônia!
Erro 5: não levar em consideração a correlação entre estratégias
A correlação é uma medida estatística que mede a relação linear entre variáveis.
No mundo das estratégias automatizadas, esse indicador serve para ver se os resultados de uma estratégia A são “parecidos” com os resultados de uma outra estratégia B.
Mas por que isso é importante?
Quando duas estratégias são muito correlacionadas, significa que na prática elas são muito parecidas e por isso não há o efeito desejado de se controlar o risco com a diversificação.
Ou seja, ao atuar em mais de uma estratégia simultaneamente, se elas forem correlacionadas, você está simplesmente colocando mais risco no seu robô ao invés de diluí-lo.
Para entender isso de maneira mais intuitiva eu gosto de pensar assim: se eu aloco R$10.000 na estratégia A e mais R$10.000 na estratégia B e ambas ganham e perdem nos mesmos dias, não era mais fácil ter alocado R$ 20.000 somente na estratégia A?
Por isso, os robôs Multi-estratégia são tão interessantes: com apenas um robô você atua com múltiplas estratégias independentes (com baixa correlação).
Isso é possível porque o processo de modelagem já é feito para eliminar a utilização de estratégias correlacionadas.
Erro 6: esquecer do Imposto de Renda (IRPF) no day trade
Com o day trade automatizado você terá muito mais chances de fechar meses no positivo e, com isso, será obrigado a apurar pagar o IR até o último dia útil do mês subsequente!
Para fazer isso, você precisa calcular o resultado mensal com as notas de corretagem da sua corretora e usar alguma das diversas ferramentas de IR destinadas para investidores no Brasil.
Importante lembrar que a alíquota é de 20% sobre os ganhos e que 1% já é cobrado na fonte (operações de venda) e esse valor deve ser abatido do total a ser pago.
Além disso, não se esqueça que você pode abater também prejuízos de meses anteriores, ok?
Esse post da Smarttbot e esse do app Grana são bastante úteis para entender esse processo e ficar em dia com sua declaração.
Conclusão: maiores erros do trading automatizado
As novas ferramentas de trading automatizado são uma arma poderosa capaz de multiplicar as chances de sucesso de traders pessoa física, algo que era impensável até pouco tempo atrás.
Mas só é possível ter sucesso com essa modalidade operacional se você entender como os robôs de day trade realmente funcionam, quais os riscos e os resultados esperados
É isso que, de maneira muito resumida, tentamos fazer aqui nesse espaço!
Espero que tenha gostado.
Se você já se sente pronto para automatizar o seu day trade, conheça o TNT 2.0.